ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) A. TANITICI BİLGİLER YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 7 Kasım 2008 Portföy Yöneticileri Serap Özübek, Maruf Ceylan 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri (TL) 14.740.276 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi Birim Pay Değeri (TL) 0,016784 Yatırımcı Sayısı 34.937 Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak Tedavül Oranı % 8,78 birikimlere Borsa İstanbul A.Ş. repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para PORTFÖY DAĞILIMI % - Paylar - piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Planlardaki - Devlet Tahvili /Hazine %43,72 faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak Bonosu - Özel Kesim Tahvil /Bonosu %8,33 istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenir. - Ters Repo %40,79 - Vadeli Mevduat %6,11 Fon portföyünün en az % 80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Emeklilik poliçe sahiplerinin katkı paylarının planlara dağılmadan önce nemalanacağı fondur. TL cinsinden en düşük riskli fondur. Fonun - Borsa Para Piyasası %1,05 ortalama vadesi 45 günü geçemeyecek ve fona 180 günden uzun vadeli para piyasası aracı alınmayacaktır. Alınan aktiflerin likit olmasına özellikle önem verilecektir. PORTFÖY BİLGİLERİ Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Kamu Borçlanma Senetleri + Ters Repo, %0-20 Türk Özel Sektör/Yabancı Borçlanma Senetleri, %020 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL), %0-20 Kira Sertifikaları, %0-20 Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Özel Sektör Kira Sertifikaları/Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL-Döviz), %0-10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri/Repo En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Yoktur. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 1 ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) B. PERFORMANS BİLGİSİ Portföyün Karşılaştırma Zaman Karşılaştırma Toplam Ölçütünün Enflasyon İçinde Ölçütünün Getiri Getirisi Oranı (*) Standart Standart Yıllar (%) (%) (%) Sapması (%) Sapması 5,20 6,89 8,87 0,02 0,02 2010 5,51 6,88 13,33 0,02 0,02 2011 6,58 8,72 1,71 0,02 0,02 2012 5,25 6,03 7,40 0,02 0,02 2013 8,44 9,39 8,17 0,02 0,02 2014 9,16 10,01 8,81 0,022 0,021 2015 4,66 5,07 3,63 0,02 0,02 2016(**) (*) (**) Bilgi Rasyosu (26,31) (20,03) (27,57) (11,87) (10,18) (12,44) (26,74) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri 6.824.553 13.805.938 16.632.180 13.425.414 13.289.395 13.447.653 14.740.276 Enflasyon oranı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim. 1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 dönemine ait performans bilgilerini içermektedir. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2 ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin. Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi”; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise “gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi” hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi. yani Fon’un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri – Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Nisbî Getiri %4,66 %5,07 %5,07 %(0,41) C.2. Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Katar’ın önde gelen yatırım grubu ve dünyanın önemli islami finans kuruluşlarından Qinvest L.L.C Yatırım Grubunun % 100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 6 adet, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 10 adet emeklilik ve Ergo Portföy Yönetimi’ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1.355.819.558 TL’dir. C.3. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir. C.4. Fonun 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi. %4,66 olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2016 Net basit getiri (a) Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı Azami toplam gider oranı Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı Net Gider Oranı (b) Brüt Basit Getiri (a+b) 3 %4,66 %0,76 %1,09 %0,21 %0,55 %5,21 ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) C. DİPNOTLAR (Devamı) C.5. İşletim ücretleri. vergi. saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 30 Haziran 2016 Toplam Giderler (TL) Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri 108.125 14.304.953 %0,76 Aşağıda Fon’dan yapılan 1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 30 Haziran 2016 Yönetim Ücretleri Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri Denetim Ücretleri Saklama Ücretleri Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0,54 %0,18 %0,01 %0,01 %0,02 %0,76 C.6. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur. C.7. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. ………………… 4