NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM B

06 Mart 2015
NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM B-TİPİ DEĞİŞKEN FON
AMAÇ
“Olası en yüksek kümülatif getiriyi sağlamak ve fonun göstergesi üzerinde istikrarlı getiri sağlamaktır.”
FON KÜNYESİ
Fon Sınıfı: Değişken Fon
Yatırımcı Profili: Ağırlıklı olarak TL cinsi orta ve uzun
vadeli devlet ve özel sektör tahvil ve bonolarına, ters-repo
piyasasına yatırım yaparak en yüksek getiri/risk rasyosu
kıstası doğrultusunda yararlanmak isteyen yatırımcılara
yöneliktir.
Alım-Satım Valörü:
Alım: T+1- Satım:T+1
Fonun Stratejisi: Portföyün minimum %70’ının özel
sektör tahvillerinden oluşmakta ve gösterge üzeri nispi
performans sağlanması amacıyla yatırım yapılmaktadır.
Risk Seviyesi: Düşük
Alım-Satım Saatleri:
09:00-13:30
Fon Göstergesi:
79% KYD ÖST; 20% KYD O/N Repo;
1% KYD Bono Endeks 365 Gun
Fon Strateji Bant Aralıkları:
ÖST: 70%-100%;
DİBS : 0%-30%; O/N Ters Repo: 0%-30%
GETİRİ/RİSK ANALİZİ
2012*
2013
2014
2015*
Yıllık Vol.
VaR (99%)
ETL
Sharpe
Sortino
Information
FON BİLGİLERİ
NPY B-Değ.
30.40%
3.70%
Gösterge
19.08%
4.87%
11.97%
9,60%
1.83%
0.29%
0.55%
0.5317
0.0492
0.0966
10.93%
9,08
1.83%
0.40%
0.59%
0.4189
0.0387
NaN
NPY B-Değ.
TRYISMD00241
TL
0.012312
43.975.538 TL
B Tipi Değişken Fon
18-19/10/2012
2%
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Notus Portföy Yönetimi A.Ş.
ISIN
Para Birimi
Birim Fiyat
Büyüklük
Tür
Halka Arz Tarihi
Yönetim Ücreti
Kurucu
Portföy Yöneticisi
*Yıllıklandırılmış getiridir.
Ekim 2012- 2015 Fon Performansları
1.
⋮
6.
⋮
42.
Fonlar
Ata B Değ.
Getiri %
26,63%
Notus B-Değ.
23,12%
Tekstilbank B Değ. Fon
-3.76%
Notus Portföy İş Yat. B Değ.
Son 1 Hafta
Getiri (%)
27.02.2015
0,16
Son 1 Hafta Fon Performansları
1.
⋮
18.
⋮
76.
Fonlar
Ata Yatırım B Değ.
Getiri %
1,75%
Notus B-Değ.
0,16%
Ata Yat. Şem. Fon. Bağ. B Verim
-1,95%
Son 3 Ay
Getiri (%)
09.12.2014
2,35
Son 6 Ay
Getiri (%)
09.09.2014
4,94
Yılbaşı
Getiri (%)
31.12.2014
1,70
1
Notus Portföy Yönetimi ©|2012
Notus Portföy Yönetimi A.Ş.Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kempinski ResidenceB-Kule D:1306 Şişli/İstanbul
www.notuspy.com – (0212) 215 22 75
06 Mart 2015
NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM B-TİPİ DEĞİŞKEN FON
PERFORMANS ANALİZİ
PORTFÖY DAĞITIM KISITLARI

Portföy içerisindeki tüm varlık ağırlıkların toplamı 100%’dür.

DİBS’lerin ağırlıklarının toplamı maksimum 30%, minimum 0%
olabilir.

ÖST’lerin toplam ağırlığı maksimum 95%, minimum 70% olabilir.

Ters Repo’nun toplam ağırlığı maksimum 30%, minimum 0%
olabilir.

Portföy içerisinde yatırım fonlarının toplam ağırlığı en fazla 10%;
herbir yatırım fonun minimum ağırlığı ise 0% olabilir.
AÇIKLAMALAR
Sharpe: Portföy getirisinin risksiz faiz oranına göre elde edilen fazla getirinin portföy
volatilitesine (portföyün getirisinin standart sapması) oranıdır.
Information: Portföy getirisinin benchmark endeks getirisinden farkının bu farkın
volatilisine (Tracking Error) oranıdır.
Sortino: Portföy getirisinin risksiz faiz oranına göre elde edilen fazla getirinin, portföy
getirisinin risksiz faiz oranından negatif farklarının volatilitesine (Downside Vol)
oranıdır.
𝑬[𝑹𝑷 − 𝑹𝑭 ]: Portföy getirisinin risksiz faiz oranından farkının beklenen değeridir.
FON VARLIK YAPISINA GÖRE
SINIFLAMA
VaR (99%) : Portföyün 99% olasılıkla karşılaşacağı en yüksek olası
kayıp miktarını ifade etmektedir.
ETL (Expected Tail Loss): 1% olasılıkla portföy içerisinde
karşılaşılabilecek kayıpların ortalamasını ifade etmektedir.
Rasyolar: Sharpe:
Information:
Sortino:
𝐸[𝑅𝑃 −𝑅𝐹 ]
𝜎
𝐸[𝑅𝑃 −𝑅𝑀 ]
√𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑃 −𝑅𝑀 )
𝐸[𝑅𝑃 −𝑅𝐹 ]
√𝐿𝑃𝑀𝑝
;
;
;
**Çalışmada kullanılan fiyatlar ilgili varlıkların piyasada gerçekleşen günlük kapanış fiyatlarıdır. Notus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmış rapor, yorum
veya veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek sonuçlardan Notus Portföy Yönetimi A.Ş sorumlu değildir.
2
Notus Portföy Yönetimi ©|2012
Notus Portföy Yönetimi A.Ş.Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kempinski ResidenceB-Kule D:1306 Şişli/İstanbul
www.notuspy.com – (0212) 215 22 75